Monte Carlo 蒙特卡洛

　　蒙特卡洛方法（Monte Carlo）是一種通過特定分布下的隨機(jī)數(shù)（或偽隨機(jī)數(shù)）進(jìn)行模擬的方法。典型的例子有蒲豐投針、定積分計(jì)算等等，其基礎(chǔ)是大數(shù)定律。

蒙特卡洛方法有哪些優(yōu)缺點(diǎn)如下：

  • 優(yōu)點(diǎn)：計(jì)算準(zhǔn)確性由采樣的均勻程度決定；大大簡化問題復(fù)雜性

  • 缺點(diǎn)：

    • 由于要進(jìn)行大量的抽樣計(jì)算，對計(jì)算機(jī)速度依賴性強(qiáng)

    • 目前絕大多數(shù)隨機(jī)數(shù)發(fā)生器均為偽隨機(jī)數(shù)，一定程度上有偏

    • 定積分求解問題中，對于

      網(wǎng)友評論