高頻交易算法研發(fā)心得--RSI指標及應用
前面文章中我們提到了MA均線（包括EMA，SMA）、MACD以及SAR指標，這三類指標存在一個共同特點，即：從固定周期的價格作為判讀的指導思想，并將價格進行平滑處理，然后得到可參考的判讀結果。
今天我們變換思維，并從市場的角度來考量問題，同時，來聊聊RSI指標。
1. 指標定義
RSI：相對強弱指數(shù)（Relative Strength Index），是根據(jù)一定時期內(nèi)上漲點數(shù)和漲跌點數(shù)之和的比率制作出的一種技術曲線。能夠反映出市場在一定時期內(nèi)的景氣程度。其N日的偽函數(shù)定義如下：
Double RSI(int N)
{ //1.首先計算N日的總漲價格
Double totalUp = GetTotalUp(N); //2.然后計算N日的總跌價格（其值為絕對值）
Double totalDown = GetTotalDown(N); &nbs
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